Renunciar a trabajo nuevo por mejor oferta

Hola. Hace menos de un mes arranque a trabajar en una consultora con muy buen sueldo en pesos buenos beneficios viajes a EEUU y España y es un proyecto increible en un banco, hace un par de dias me llego una oferta de otra consultora donde me pagan en dolares 3.5k al mes, alrededor de 60% mas de mi salario actual como contractor, me quiero cambiar al trabajo en dolares pero me da verguenza dejar este proyecto donde me han tratado tan bien, ademas la otra empresa me dijo que no firmamos hasta que arranquemos a trabajar por lo que renunciar con preaviso va a ser complicado, los de la nueva consultora me mandaron correo diciendo que puedo dar el preaviso tranquila pues son una empresa seria pero a mi igual me da miedo dejar el trabajo antes de firmar. Que me recomiendan?